MACD Nedir? Teknik Analizde MACD Göstergesi

Finansal piyasalarda işlem yaparken başarılı olmak için etkin bir yol arıyorsanız, teknik analiz size yardımcı olabilir. Teknik analiz, fiyat hareketlerini daha iyi anlamak için matematiksel formüller ve göstergeler kullanır.

Bu göstergelerden biri olan ve hareketli ortalama yakınsama sapması şeklinde dilimize girmiş MACD indikatörü (Moving Average Convergence Divergence), hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar tarafından sıkça kullanılmaktadır.

MACD, genellikle trendin yönü, hızı ve sürekliliği hakkında yararlı bilgiler sağlar.

MACD İndikatörü Nedir?

MACD, Moving Average Convergence Divergence'ın kısaltmasıdır ve teknik analizde sıkça başvurulan önemli bir göstergedir. MACD, genellikle bir varlığın fiyat trendinin yönü ve momentumu hakkında fikir sahibi olmak için kullanılır.

Gerald Appel tarafından 1970'lerin sonunda geliştirilmiş olan bu indikatör, farklı hareketli ortalamaların birbirine olan yakınlığı veya uzaklığına dair bilgi verir.

Özellikle trend yönü, trendin gücü ve olası trend dönüşleri için kullanılan MACD, tek başına bir alım-satım sinyali olarak kabul edilmez ama diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında oldukça değerli bilgiler sunabilir.

Bu göstergenin popülerliği, yalnızca finansal piyasalardaki profesyoneller arasında değil; aynı zamanda bireysel yatırımcılar arasında da giderek artmaktadır. Bunun nedeni, hem basit hem de etkili bir araç olmasıdır.

MACD Bileşenleri

MACD indikatörü, üç ana bileşenden oluşur. Bu bileşenler, birlikte kullanıldığında, yatırımcılara varlığın fiyat hareketi hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırabilir.

• MACD çizgisi
• Sinyal çizgisi
• Histogram

Her biri, farklı yönleriyle yatırımcılara kritik bilgiler sağlar. Şimdi bu bileşenleri daha yakından inceleyelim.

MACD Çizgisi

MACD çizgisi, genellikle 12-günlük hareketli ortalamanın 26-günlük hareketli ortalamadan çıkarılması ile hesaplanır. Bu çizgi, trendin yönünü ve hızını göstermek için kullanılır. Çizginin yukarı doğru hareket etmesi genellikle yükselen bir trendi, aşağı doğru hareket etmesi ise düşen bir trendi işaret eder.

Sinyal Çizgisi

Sinyal çizgisi, MACD çizgisinin 9 günlük hareketli ortalamasıdır. MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki kesişimler, alım veya satım sinyali olarak yorumlanır. MACD çizgisi, sinyal çizgisini yukarıdan aşağı keserse bu genellikle satım; aşağıdan yukarı keserse alım sinyali olarak kabul edilir.

Histogram

Histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı gösterir ve bu farkın sıfıra yaklaşması veya sıfırdan uzaklaşması, piyasa momentumu hakkında önemli ipuçları verir. Histogram pozitifse, MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerindedir ve bu genellikle yükseliş trendini işaret eder. Negatifse, düşüş trendini gösterir.

MACD Nasıl Hesaplanır?

MACD, iki hareketli ortalamanın (genellikle 12 ve 26 günlük hareketli ortalamalar) farkını alarak hesaplanır. Bu değer, ardından genellikle 9 günlük bir hareketli ortalamayla (sinyal çizgisi olarak da adlandırılır) düzeltilir.

Sonuç olarak elde edilen MACD çizgisi ve sinyal çizgisi, yatırımcıya varlığın fiyat hareketi hakkında çeşitli ipuçları sağlar.

Örnek:

Diyelim ki bir hisse senedinin son 12 gününün kapanış fiyatlarının 12-günlük EMA'sı 50 ve 26-günlük EMA'sı ise 48. MACD çizgisini hesaplamak için:

MACD Çizgisi = 50(EMA12) − 48(EMA26) = 2

Şimdi, MACD çizgisinin önceki 9 günlük hareketli ortalaması (sinyal çizgisi) 1,5 olsun:

Sinyal Çizgisi = 1.5

Bu durumda, MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde olacağı için genellikle bu bir 'Al' sinyali olarak yorumlanır. Bu şekilde, MACD indikatörü hem trendin yönü hem de döngüsel hareketler hakkında yatırımcılara değerli bilgiler sunabilir.

MACD Ne Söyler? Nasıl Yorumlanır?

MACD göstergesi, finansal piyasalarda birçok yatırımcı ve analist tarafından geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Temelde, bu indikatörün yorumlanması aşağıdaki ana unsurlar etrafında döner:

1. Çaprazlamalar (Crossovers): MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasında meydana gelen kesişmeler oldukça önemli yorumlar sağlar. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında genellikle 'Al' sinyali, altına indiğinde ise 'Sat' sinyali olarak kabul edilir.
2. Diverjans: MACD çizgisinin, fiyat hareketi ile aynı yönde olmaması durumunda bir diverjans mevcuttur. Örneğin, fiyatlar yükselirken MACD düşüyorsa, bu genellikle olası bir düşüşü işaret edebilir.
3. Sıfır Hattı: MACD çizgisinin sıfır hattı ile olan ilişkisi de oldukça önemlidir. Sıfır hattının üzerinde olması genellikle pozitif momentumu, altında olması ise negatif momentumu gösterir.
4. Hareketli Ortalamaların Farkı: MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki fark da yorum için kullanılır. Bu fark genellikle histogram olarak da gösterilebilir. Histogramın yükselmesi alım baskısını, düşmesi ise satış baskısını gösterir.
5. Volatilite: MACD çizgileri birbirine yaklaştıkça, piyasanın volatilitesi azalmış olabilir. Tersi durumda, yani MACD çizgileri birbirinden uzaklaştıkça, piyasanın volatilitesi artmış olabilir.

Teknik Analizde MACD Göstergesinin Önemi

Teknik analizin en popüler ve sık kullanılan göstergelerinden biri olan MACD, piyasa trendleri ve momentumu anlamak için genellikle ilk tercih edilen araçlardandır. Bu indikatörün önemi birkaç temel faktörden kaynaklanır:

• Hem kısa hem de uzun vadeli stratejiler için kullanılabilir. Farklı zaman dilimleri seçerek yatırımcılar çok çeşitli ticaret stilleri ve yaklaşımları için uygun sinyaller alabilirler.
• Piyasanın genel yönü hakkında fikir verir. 'Al' veya 'Sat' sinyalleri sayesinde yatırımcılar mevcut trendin yönünü daha doğru bir şekilde belirleyebilirler.
• Diverjans gibi özellikleri sayesinde, olası trend dönüşlerini erken bir şekilde göstererek, yatırımcıların riski yönetmelerine yardımcı olur.
• Bu indikatörün sıfır hattı ile olan ilişkisi, piyasanın taşıdığı enerji veya momentum hakkında ipuçları verir. Bu, yatırımcılara ne zaman piyasaya giriş veya çıkış yapacakları konusunda yardımcı olabilir.
• Çoğu işlem platformunda kolayca erişilebilir ve uygulanabilir. Görsel olarak anlaması kolay olan bu indikatör, yeni başlayanlar için bile oldukça kullanışlıdır.
• Diğer teknik indikatörler veya temel analiz ile birlikte kullanılarak daha karmaşık ticaret stratejileri oluşturmak için bir temel taş olabilir.

MACD Geçişleri: Momentum ve Trendi Anlamak

MACD'nin belki de en tanınmış yorumu, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki geçişlerdir. Bu çizgiler birbiriyle kesiştiğinde, genellikle piyasada bir değişiklik olacağının bir göstergesidir.

Örneğin:

• Alım Sinyali: MACD çizgisi, sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, bu genellikle bir alım sinyali olarak kabul edilir. Bu, fiyatın yükseleceğini ve bu yükseliş trendinin devam edebileceğini gösterir.
• Satım Sinyali: Eğer MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altına düşerse, bu genellikle bir satış sinyalidir. Bu, piyasanın olası bir düşüş trendine girdiğinin bir işareti olabilir

Histogram ve Trend Gücü

Histogram, MACD ve sinyal çizgisinin arasındaki farkı gösterir ve bu da trendin gücü hakkında fikir verir. Histogramın büyüklüğü de önemlidir. Eğer histogram büyükse, bu genellikle trendin daha güçlü olduğunu gösterir. Yani, yükseliş ya da düşüş eğilimi daha belirgin ve sürdürülebilir olabilir.

• Yükseliş Sinyali: Histogram sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, bu genellikle yükseliş trendinin başladığı anlamına gelir.
• Düşüş Sinyali: Histogram sıfır çizgisinin altına indiğinde, bu bir düşüş trendinin başlangıcını işaret edebilir.

MACD Örnek Durumlar: Hızlı Yükseliş ve Hızlı Düşüş

Teknik analiz yaparken, teorik bilgiler kadar gerçek dünya örnekleri de önemlidir. Özellikle MACD gibi karmaşık bir indikatör için, somut örnekler konunun anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Aşağıda, göstergenin hızlı yükseliş ve hızlı düşüş durumlarını nasıl işaret edebileceği üzerine birkaç örnek bulacaksınız.

Hızlı Yükseliş

MACD ve Sinyal Çizgileri: Eğer MACD çizgisi sinyal çizgisini hızlı bir şekilde yukarı doğru keserse, bu genellikle güçlü bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret eder.

Histogram: Histogramın hızlı bir şekilde sıfır çizgisinin üzerine çıkması ve büyümesi, yükselişin hız kazandığını gösterir.

Momentum: Eğer MACD çizgisi ve histogram aynı anda yukarı yönlü hareket ediyorsa, bu yükseliş trendinin hızlı ve güçlü olduğunu gösterir.

Hızlı Düşüş

MACD ve Sinyal Çizgileri: Eğer MACD çizgisi sinyal çizgisini hızlı bir şekilde aşağı doğru keserse, bu genellikle hızlı bir düşüş trendinin başlangıcını işaret eder.

Histogram: Histogramın hızlı bir şekilde sıfır çizgisinin altına inmesi ve büyümesi, düşüşün hız kazandığını gösterir.

Momentum: Eğer MACD çizgisi ve histogram aynı anda aşağı yönlü hareket ediyorsa, bu düşüş trendinin hızlı ve güçlü olduğunu gösterir.

MACD ve RSI İlişkisi: Benzerlikler ve Farklar

Her iki göstergenin de yatırım kararlarına yardımcı olabilecek benzer ve farklı yönleri vardır.

Benzerlikler

• Hem MACD hem de RSI, varlığın fiyat hareketinin hızını veya momentumunu ölçmeye yarar.
• Her iki indikatör de piyasa koşullarının aşırı alım veya aşırı satım durumunu belirlemeye yardımcı olabilir.
• Her iki gösterge de mevcut fiyat trendinin yönü hakkında bilgi verebilir.

Farklar

• MACD, hareketli ortalamaların farkını kullanırken, RSI genellikle fiyat değişikliklerinin ortalamasını temel alır. Bu nedenle, MACD daha çok trend momentumunu, RSI ise göreceli gücü ölçer.
• MACD'de sinyal ve MACD çizgilerinin kesişmesi önemlidir. RSI'de ise genellikle 70 ve 30 seviyeleri aşırı alım veya aşırı satım sinyalleri için göz önüne alınır.
• MACD genellikle uzun vadeli trendleri daha iyi yakalar, RSI ise kısa vadeli fiyat hareketlerini daha iyi yansıtır.
• RSI, aşırı alım ve aşırı satım durumlarında yatırımcı psikolojisini anlamak için daha sık kullanılırken, MACD daha çok trendin yönü ve gücü hakkında bilgi verir.

Ortak Kullanım

MACD ve RSI indikatörlerinin bir arada kullanılması, sinyallerin doğruluğunu artırabilir. Örneğin, MACD bir yükseliş sinyali veriyorsa ve RSI da 70’in altındaysa, bu genellikle güçlü bir alım sinyali olarak kabul edilir. Benzer şekilde, eğer MACD bir düşüş sinyali veriyor ve RSI 30'un üzerindeyse, bu güçlü bir satış sinyali olabilir.